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胡锡莎:华泰证券场外衍生品业务布局的几条主线

    期货消息 12月15日,华泰期货与华泰长城资本联合主办的“2019年衍生品市场年会”在上海召开。华泰证券股份有限公司金融创新部总经理胡锡莎就华泰证券(601688,股吧)场外衍生品业务布局进行了分享。

      胡锡莎指出,今年年初,华泰证券拿到了证监会给予的跨境海外自营资格,打通了境内、境外衍生品一体化的渠道。

      8月份,华泰同时拿到了证监会批准的一级交易商资格,使公司在境内的交易标的不仅限于指数,还可以做协会规定的1000多支个股期权。目前,华泰的产品类别包括了境内、境外股票、指数及商品。

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      胡锡莎介绍,华泰近期发力的产品类型主要有几大块。一是华泰大类资产产品。这个产品具有很强的周期性,与KPI、PPI、M1、M2的周期非常一致,采用信号处理的方式把美林时钟的概念做了量化。根据美玲时钟量化的模型,华泰配置了中国海外的股指、债券、商品。利用周期轮动的规律,配制大类资产,逐月调仓,回撤期间策略的回报在年化14以上。

      二是为财富管理以及一些私募客人,提供雪球等“安全气囊”类的产品。现在市场认为政策面的影响非常大,政策底比较明了,但短期的波动可能会很大,在这样的情况下,只要标的不跌破安全气囊,客户就能获得一个很高的固定收益,作为增强型的类固收产品。产品标的可以挂钩协会允许范围内的股票和指数,以及境外的股票和指数。

      三是个股期权,个股期权主要是面对私募客户和企业客户,帮助他们做投资的配置,对于企业客户大的股东做一些增持、减持、回购需求的满足。

      

    

    (责任编辑:陈姗 HF072)